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19 de abr. de 2020 · Aprende como cálcular el valor en riesgo de una inversión, la probabilidad de pérdida, asi como la probabilidad de que ocurra cualquier tipo de rendimiento p...
6 de ene. de 2015 · MIT 18.S096 Topics in Mathematics with Applications in Finance, Fall 2013View the complete course: http://ocw.mit.edu/18-S096F13Instructor: Kenneth AbbottThi...
20 de dic. de 2007 · FRM: Intro to Quant Finance: Value at Risk (VaR) The basic approach to VaR is delta normal: a scaled standard deviation. For more financial risk videos, visit our website at http://www ...
El valor en riesgo es una técnica estadística para medir el riesgo financiero de una inversión. Indica la probabilidad (normalmente 1% o 5%) de sufrir una determinada pérdida durante un periodo de tiempo (normalmente 1 día, 1 semana o 1 mes). También se le conoce comúnmente como VaR (Value at Risk),
Explicación de qué significa y cómo se calcula este estadístico muy utilizado para medir el riesgo de una cartera o portfolio
8 de ene. de 2023 · El valor en riesgo o conocido en inglés como Value at Risk (VaR) es una fórmula e indicador financiero de gran utilidad en materia de mercado. Hoy por hoy, la sensibilidad y especificidad de esta operación es muy utilizada por las empresas para tomar decisiones acordes a sus proyectos.
El valor en riesgo (VaR) es una métrica financiera clave que se utiliza para evaluar el riesgo de las carteras de inversión. En esta guía 2024 profundizamos en los métodos de cálculo del VaR y su importancia en la gestión de riesgos, proporcionando información esencial para inversores y profesionales financieros.
