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25 de jun. de 2024 · El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un fondo de inversión. Aprende cómo calcularlo, cómo interpretarlo y cómo compararlo con otros fondos en este artículo.
18 de jun. de 2024 · El ratio de Sharpe es una medida utilizada en finanzas para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión. Fue desarrollado por William Sharpe y se calcula a partir del exceso de rendimiento sobre un activo de referencia, dividido por la desviación estándar del exceso de rendimiento.
Hace 3 días · 0 > Ratio de Sharpe < 1 Rentabilidad inferior al riesgo asumido. Ratio de Sharpe < 0 Sería una mala señal. R cuadrado. El R2 (R cuadrado) o coeficiente de determinación es una medida estadística que mide cómo la variación de una variable o se puede predecir o explicar por la variación de otra.
27 de jun. de 2024 · El ratio de Sharpe se calcula restando la tasa de rendimiento libre de riesgo (generalmente representada por bonos gubernamentales) del rendimiento de la cartera y luego dividiendo este resultado por la desviación estándar del rendimiento excedente de la cartera.
10 de jun. de 2024 · The Sharpe Ratio Indicator is a widely-used tool designed to measure the risk-adjusted performance of an asset. The Sharpe Ratio helps investors understand how much excess return they are receiving for the extra volatility endured for holding a riskier asset.
22 de jun. de 2024 · The Sharpe Ratio is a formula that helps investors understand how an investment could perform compared to its risks. What is the Sharpe Ratio? Since investors can only evaluate an investment in terms of its potential returns, estimating the risks involved is key to holistically understanding the trajectory of their portfolio.
26 de jun. de 2024 · The Sharpe ratio is a measure of the excess return per unit of risk for an investment asset. It’s calculated by subtracting the risk-free rate from the portfolio's return and dividing that number by the portfolio's standard deviation.
